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期权有爆仓的情况吗?

图片来源:华盛资讯

那个写书教你交易期权的人James Cordier爆仓了

那个写书教你交易期权的人James Cordier爆仓了 11月15日,James Cordier掌管的期权交易公司OptionSellers.com通过邮件告知投资者,其公司管理的账户遭遇了毁灭性的损失。 James Cordier也在YouTube上发布了一段视频,感谢投资者这几年来的帮助并解释了亏损的原因。 从视频中可以看到,James Cordier已经处在崩溃边缘,爆仓已经击垮了他的内心,似乎已经在向世界告别。

11月15日,James Cordier掌管的期权交易公司OptionSellers.com通过邮件告知投资者,其公司管理的账户遭遇了毁灭性的损失。
James Cordier也在YouTube上发布了一段视频,感谢投资者这几年来的帮助并解释了亏损的原因。
从视频中可以看到,James Cordier已经处在崩溃边缘,爆仓已经击垮了他的内心,似乎已经在向世界告别。
投资者权益保护律师迅速跟进,希望遭遇损失的投资者们与其联系。

James Cordier随后删除了自己发布的视频,OptionSellers.com的网站也已经关闭。
James Cordier爆仓的原因,在于裸卖空美国天然气看涨期权(naked short on call),无任何对冲保护。
而就在Cordier公布爆仓的前一天,美天然气一度暴涨22%,这可能就是让其爆仓的直接原因。

那么,谁是James Cordier?

1999年,Cordier成立了自由交易集团(Liberty trading group),开启了自己的交易之路。

他做得非常顺手,并在2004年的时候出版了自己的书 —《期权出售完全指南》,这本书于2007年也在中国出版过。

当他谈到公司的投资策略时,他说道:“我们的目标就是采用最激进的工具并且保守地管理它。”(“Our goal is to take an aggressive vehicle and manage it conservatively.”)

这意味着,Cordier不仅损失了全部本金,还欠证券经纪商——国际资产控股公司(INTL FC Stone)一笔债务。

衍生品交易一直都是众多交易员的噩梦。大部分出名的魔鬼交易员,包括几年前摩根大通的“伦敦鲸(London Whale)”的事件,都是因为在衍生品交易上犯的错误。而金融衍生品更是2008年金融危机的导火索。

推荐两本书,让我们时刻铭记尾部风险对于投资者的杀伤力。
一本是《赌金者》。
一本是《黑天鹅》。

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期权有爆仓的情况吗?

期权有爆仓的情况吗? 第三方认证作者

本文 来自微信公众号“ 伦敦交易员 ”( Otrend ),作者:三思社在海外的 两位衍生品大佬 。

这就是美股散户大战对冲基金之战场Gamestop(游戏驿站, 股票代号GME) ! 在散户的爆拉之下,GME股价不仅一飞冲天,甚至把华尔街的明星对冲基金给拉爆仓了。(注:AMC也正以同样的方式起飞了!)

在上期内容股市连创新高,如何对冲回调风险?的留言板,有读者也问起过GME交易。应读者需求,我们今天就以亲历者的身份,给大家由简入深的聊一聊。(其实一些相关的期权原理我们已在上期内容聊过了)

1. 垃圾股的转折

2. 香橼离场

可以说是一次有组织有规模的“金融暴力”,香橼的Andrew Left 公开声明再不针对游戏驿站发表任何观点,他声称疯狂的网民已经开始对他的家人骚扰。他也声称会讲有关证据递交SEC。

3. 期权才是主战场

这也是为什么我们说,期权才是主战场。

而本事件的第一个倒霉鬼,Melvin Capital上周在股票空头上损失惨重,不得不被同行Citadel和Point72 注入27.5亿美金续命。年初这家对冲基金还有125亿管理资金,GME是众多空头仓位之一。正是由于GME的空仓大幅度亏损,导致Melvin Capital 在一月里的前三周时间便大幅回撤30%。

4. 穷追猛打

Wallstreetbets(WSB)的大V也不停的给散户打鸡血。“干掉卖空的,去TM的基本面!" 为什么他这么有信心?这是因为, GME的空仓仓位在这段时间不减反增!

下图是周二晚收盘的价格,WSB已盈利了1700万美金!今天至少又翻了一倍!

此时,GME的期权交易已经没有理性可言。杀红了眼的散户们目前唯一的念想就是把这只股票里的空头全部拉爆。

5. 进入疯狂

6. 26日盘后

GME盘后从148,杀到288美元/股。

图:Marc Cohodes也是对冲基金大佬,他预估Malvin Capital亏损一半,但今日之后还将更高!

8. 大佬吃瓜

根据最新披露,截止至2020年三季度,Burry旗下基金持有游戏驿站大约170万股,是该基金的第三大重仓股,预估平均成本为5.08美元/股。按照该成本价和今日盘前价格288美元计算,Burry的当前持仓浮盈已超50倍!

这又是一轮载入史册的交易。

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玩末日期权,单日爆赚6倍是什么体验?

图片来源:华盛资讯

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所谓末日期权,也被称为“末日轮”,一般是指距离到期日10天以内的期权(有的说法是15天以内)。

特别是最后两三个交易日,一张深虚值期权合约仅需付出几美元的权利金,杠杆率高,波动非常大!这也是Sunrun期权合约盘中暴涨6倍的原因。

Gamma的特性是,同一到期日的期权合约中,平值期权的Gamma是最大。同时,随着到期日期临近,平值期权的Gamma还会急剧增加。

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价格往有利方向运行,就是从虚值往实值转换那一刻,Gamma直接核爆。

發仔建议,参与末日期权交易时,要严格控制好自己的仓位。

正如上文所述,玩末日轮,就是去追逐Gamma最大化!

但一定要设置止盈呀!因为某些股票的末日期权合约流动性较差,当行情大幅上涨的时候,如果不止盈平仓,很可能遇上流动性风险,以至于错过最佳平仓时机。

內地基金界傳300人被拉 涉操縱股市波幅後 私炒場外期權獲利 「老鼠倉」重現 如在香港可判監10年

內地消息傳有300名基金經理涉炒場外期權被捕。

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