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日本蜡烛线的主要类型

一个好的外汇EA都具有这四个特点

17家最佳外汇机器人经纪商(评价和比较)

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外汇ea的种类有哪些

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干货满满:从量化的角度做外汇交易

投行的代表有Morgan Stanly、高盛、BNP、法兴银行等等,自营交易商的代表是Citadel,KCG等等;Citadel城堡基金分成两个部门,一个是自营、做市部门Citadel Security,一个是资产管理部门 Citadel AssetManagement,这两个部门是完全不同的:外汇做市的部门是Citadel Security,Citadel Asset Management会采用一些宏观量化、CTA的策略来进行外汇交易。

第三个就是有十年历史的Multi 一个好的外汇EA都具有这四个特点 Charts,前身是Trade Station的开发团队(将近30年历史),这一个老牌、经典的软件是1500美金的终生使用价格,但是每年会有更新,每次更新还有升级的费用。

Multi Charts的开发语言有两个,一个是Easy Language,一个是C#。C#在上文已经阐述过了,而Easy Language被誉为量化交易业内的奇迹,可以让开发者用近似于英语的语言来描述自己的交易逻辑。

提到机构用户,我要提到之前在网上看到,一些外汇交易商推广的时候说自己的MT4很多对冲基金都在用、银行间都有使用,以我个人的认知而言这是很扯的,的确银行的外汇零售部门提供MT4给自己的客户使用,但是机构与银行的内部的自营部门(Prop Trading Department)是肯定不会用的,这个是产品架构造成的缺陷。

IB自身是没有提供量化交易平台的,TWS(Trade Work Station)本身很强大,IB API也是通过TWS实现的,但是并没有自动化量化交易策略的支持。很多公司开发了特别的接口去支持IB的API接口,比如上述提到的Algo Trader,VN.PY等等。

第二家比较合适的公司是Oanda,从加拿大起家的公司后面把总部搬到了美国,他们在业内很特别,其实是一家外汇服务商,业务分为三条线,第一个部分是现汇兑换(Deliverable FX )业务,一个比银行的成本低的兑汇业务;第二个部分是为跨国企业提供外汇对冲的咨询服务,提供定价策略等等;最后一个部分才是OANDA的外汇交易部分,就是外汇杠杆保证金交易业务。

Oanda也是一个业内技术革新比较积极的公司,他们提供了自己的Web Rest API,基于HTTP协议的,几乎所有的支持HTTP发起的编程语言都支持他们的API,但是性能上有所牺牲。

第四家外汇经纪商,更多的应该说他们类似外汇交易所的机构,也就是LMAX。他们拿的是英国正规的MTF牌照,类似于美国的Dark Pool暗池的场外交易所。他们跟IB的IB Pro一样用的是MTF模式,上文已经介绍过了,所以受到了很多对冲基金的青睐,同时他们下设了两个其他业务。

第一块是他们的MTF类交易所业务,也是管的最严的,第二块是他们的银行间接入服务,也是比较正规。LMAX第三块,也就是国内接触最多的,但是面对散户的LMAX Professional,这一块相对没有那么正规,跟其他普通外汇经纪商类似了,但是这不说他们其他两块LMAX Inter Bank与LMAX Prime不够好,后面两者在英国还是有很多大型金融机构使用的。

最后一个就是ICM CAPITAL,是一家FCA持牌的英国经纪商,他们量化方面提供一个叫做ICM DIRECT专业客户服务体系,包括FIX API借口,为专业机构提供服务,内容有托管,融资等方面的服务。

经纪商这一块讲完了,我来分享一下我参与外汇的量化的过去经历,是时间比较久远、学生时代的故事,先说在IG,现在叫Digital 100,当年叫IG Index的做二元期权的经历。

大家应该都听说过二元期权是什么,也即是Binary Option,也叫作Digital 一个好的外汇EA都具有这四个特点 Option,二元期权是一种盈利或全亏(asset or nothing)期权,交易者投入一定的金额博弈市场的价格,可以看多也可以看空,如果在约定期间后的市场价格符合交易者的判断,交易者可以得到70%-85%(取决于二元期权交易商或者期权合约内容)的收益;如果不符合交易者的判断,那么交易者将会亏损85%-100%。本质上是一个赔率1赔不到1的一个游戏,但是特点是时间非常短,可以赌一天、五个小时、甚至一个小时之后的情况。

为什么要用模特卡罗呢?这是因为未来的行情是很难预测的,我们只能根据概率、未来回报率和回报率波动来假设,模拟出不同的路径,然后把这些路径算上自己的路径概率和收益情况,再得到自己的预测价格,就算用计算机去跑这种数学预测方法也是非常慢的。IG只能用近似法去定价,这种方法是有很大缺陷的,我们交易者就可以建立一个叫做conditional volatility pricing module的模型。

第二个经历是我个人的经验,用EXCEL做自动化交易。对IB熟悉的话知道他们有两个API可以用来用EXCEL实现的量化交易,一个是EXCEL VBA,一个是EXCEL COM接口,通过EXCEL来实现自动下单、自动撤单这样比较简答的策略,这是我大学有基金工作经验的授课教授传授给我的。

当年社区交易就很火,一般都是MT4/5软件的,简单来说就是跟单啦,当时有mirror trading,Zulu trade等等,在这些社区上投顾(晒单的人)给出一个买卖信号,通过社区交易平台把这个买卖信号传给订阅者,我的账户在根据这个信号去进行交易。

外汇EA的概率优势和设计理念

外汇EA的概率优势和设计理念
EA设计的时候考虑了下列概率优势,以欧元为例:
欧元每天平均波动幅度在80~100点,而我们的策略只从中截取5个点,这样的胜率一定是高的。
交易员对于大趋势的判断相对比较准确,而对于短期小趋势的判断的准确性比较低。因此,我们设计了一套自动纠错机制,只要大趋势正确,小趋势判断错误只需要浪费一些时间来交换,最终仍然能够盈利出来。

欧元是欧洲和美国的价格比率,欧元的暴涨暴跌对于欧洲的经济是灾难性的。只要欧盟没有解体,欧洲各国政府都会竭尽全力维护欧元的稳定。因此,入场后果行情不顺利,立刻止损离场是非常可惜的,因为只要我们愿意等待,在90%的情况下,价格还是会回来的。当然,这样的做法有一个前提条件,那就是:轻仓,EA已经计算好了仓位,为行情的发展留足了回旋空间。
在没有重大基本面事件的情况下,一个货币不会走出特别大的行情,因此,我们针对重大基本面事件使用智能风控,之后的行情一般都不会超过平均的波段幅度。
欧元的一个波段的幅度平均起来约500点(不同货币会有差异),我们设计的总体止损放在这个平均波幅之外,大约能够承受600-80点的波动幅度,这已经覆盖了80%的行情幅度。
在系统设计的时候,我们还考虑了下面这些因素:
传统趋势交易的特点是每天都亏钱,然后某一天一大票赚回来,这种模式需要交易员对交易有极强的信心,毕竟,正常人是无法坚持一个每天都亏钱的交易策略的。我们选择了每天小有盈利的交易策略,这样的每天盈利的交易更容易坚持,当然,这个策略的确有可能某一天亏损账户本金的20%,但发生的概率极低,并且从一个比较长的时间周期来看,账户总体仍然有不错的收益。
我们注意到许多交易员的入场判断并不差,但离场的时候非常犹豫,离场太早也后悔,太晚也后悔。因此,一个好的外汇EA都具有这四个特点 我们设计的EA模式里面是全自动离场的,把离场的模式固定下来,每次盈利5美金就离场,收益固然不多,针对某一特定的行情也不是最佳的方式,但只要是一种固定化的模式,一个好的外汇EA都具有这四个特点 就可以解决离场犹豫纠结的问题,从而让交易有一致性。
我们注意到许多交易员习惯于重仓,重仓能够获得暴利,也容易损失惨重,重仓操作需要非常精准的行情研判,新手交易员不具备这样的研判能力,正因为重仓所以需要频繁止损,不敢亏损加仓,也不敢持仓等待。因此,我们设计EA的时候,只允许交易员填一个最大风险(我们估计没有人愿意把最大风险填成100%,一般大家都只愿意填20%),然后所有的仓位计算都由EA来完成,这样就压住了最大风险,同时也解决了交易重仓的问题。
Fxopen外汇小知识:
交易参数
般的指标和外汇EA都会有参数,比如均线是平均成本,均线也有参数,你可以使用30根K线做平均,也可以使用200根K线做平均。均线还有一个参数是均线的计算方式,可以是SMA(简单移动平均)、EMA(指数移动平均)、SMMA(一个好的外汇EA都具有这四个特点 平滑移动平均)和LWMA(线性加权移动平均)。
交易参数是一个EA的重要内容,我们看到几乎所有的EA都有一大堆的参数,一个好的外汇EA都具有这四个特点 有的EA甚至有50-100个参数,这是交易策略不成熟的标志,是种懒惰行为。我们的EA里面是没有任何参数的,因为我们认为参数的调整是研发阶段的工作重点,我们需要提供一套已经量化参数的交易系统给到交易员,而不是把这个工作丢给交易员自己来处理。其实稍微想一下就明白,如果你拿到一个电饭煲,准备做饭的时候,你需要先学习电热丝的发热原理,如何循环加热,六个温度检测点有何意义,然后考虑快速加热还是慢速加热哪个更好,那么你这顿饭就不要吃了。这些工作本来就应该是研发工作的一部分。