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均線策略怎麼寫?

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2. 使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳 送或接收或延遲,請投資人自行評估。詳細內容請參考『電子交易輔助系統之風險聲明暨使用同意書』。
3. 期權交易財務槓桿高,投資人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
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11. 相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。
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15. 條件單注意事項:『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』,詳細內容請參考『選擇權 SMART下單重要注意事項』說明。
16. 在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行, 交易人需自行負責其風險。
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謝富傑期貨分析師|投資、課程、Multicharts |從2002年交易外期至今,幫助了數百位交易員建立自己的交易統,舉辦了超過百場的講座、課程,想以最簡單方式與大家分享程式交易心得!

    Jul 24 Mon 2017 21:11

均線策略怎麼寫?一次告訴你四種均線運用法則!

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策略篇--量化投资之双均线策略

张海军2013 于 2019-04-12 15:59:46 发布 14358 收藏 52

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首先来讲均线,均线有两种计算方法:MA(Moving Average)均線策略怎麼寫? 和EMA(Exponential Moving Average)

M 均線策略怎麼寫? A ( k ) = P ( N ) + P ( N − 1 ) + . . . + P ( N − k + 1 ) k MA(k)= \frac M A ( k ) = k P ( N ) + P ( N − 1 ) + . . . + P ( N − k + 1 ) ​

E M A 均線策略怎麼寫? t o d a y = α ∗ P r i c e t o d a y + ( 1 − α ) ∗ E M A y e s t e r d a y EMA_ = \alpha * Price_ + ( 1 - \alpha) * EMA_ E M A t o d a y ​ = α ∗ P r i c e t o d a y ​ + ( 1 均線策略怎麼寫? − α ) ∗ E M A y e s t e r d a y 均線策略怎麼寫? ​

E M A t o d a y = α ∗ ( P r i c 均線策略怎麼寫? e t o d a y − E M A y e s t e r d a y ) + E M A y e s t e r d a y EMA_ = \alpha * (Price_ - EMA_) + EMA_ E M A t o d a y ​ = α ∗ ( P r i c e t o d a y ​ − E M A y e s t e r d a y ​ ) + E M A y e s t e r d a y ​

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斐波那契数列的形式为[1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…],也就是说,均线趋势策略的简单优化将使用 1 日均线 ① 、2 日均线、3 日均线、5日均线、等等直到144日均线一共11种均线的长短组合进行搜索,寻找盈利能力最好的组合,从而确定最优的均线趋势策略形式。这里限定短期均线最大搜索到 34 日均线,长期均线则从短期均线的后一根开始搜索一直到 144日均线结束。

下表给出了所有的短期、长期均线组合下均线趋势策略的年化收益率情况。整个表中年化收益率为正的均线趋势策略一共有 47 个,年化收益率为负的仅仅5个,因此纯粹从优化的角度来看,均线趋势策略是一个相对而言比较稳健的策略。收益率表现最差的一个策略是短期均线为3日均线、长期均线为 5 日均线的趋势组合,年化收益率为-12.77%。收益率表现最好的一个策略是短期均线为 3 日均线、长期均线为21 日均线的趋势组合,年化收益率达到25.51%。值得注意的是,这两个均线组合中的短期均线都是3日均线,也就是说在使用 3 日均线形成的短期均线时,均线趋势策略的收益表现具有比较大的变化幅度,这在网格搜索当中是一个不太好的现象。但是同时,长期均线是21日均线的6个均线趋势策略的收益都比较高而且相对稳定,年化收益率最低的一个也达到了 18.13%。综合来看,通过收益最优原则选择出来的短期均线为 3 日均线、长期均线为21日均线的均线趋势策略,所处的区域应该算是比较稳健的。

程式交易 | 新手第一隻 均線 策略怎麼寫?一次告訴你四種均線運用法則!

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