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量化投资

小何

[【图片】摘要 √ 随着国内“双碳”的开启, ESG 投资 也迎来了“爆发年”。在后疫情时代,实现“人与自然和谐共生”成为了全人类的愿景,由此促使 ESG 投资 理念被越来越多的国内外 投资 者所关注和应用。【添加]

[拆解 ESG 投资 系列(四)权益篇: ESG 权益 投资 :变革新力量]

[拆解 ESG 投资 系列(一)概览篇: ESG 投资 :可持续的未来]

[ ESG 双周跟踪报告:证监会强化 ESG 信披, 投资 者关系管理迈上新台阶]

[《2021 ESG 调研报告》:备战 ESG 信披,把握责任 投资 新风口]

[ ESG 专题研究系列之一: ESG 投资 的起源、现状及监管]

[ ESG 投资 “爆发年”:陆金所控股成金融科技赛道 ESG 领跑者]

[【图片】2021年可看作是全球 ESG 投资 的“爆发年”。后疫情时代,全球 投资 者愈加提倡责任 投资 、弘扬可持续发展的 投资 方法论。在“碳达峰、碳中和”的国家战略背景下,上市公司更注重 ESG 信息披露, 投资 ]

[2021 ESG 调研报告:备战 ESG 信披,把握责任 投资 新风口]

[全球掀起 ESG 投资 浪潮,中国正加速扩容]

[ 【图片】 ESG 是近年来金融市场兴起的一种全新的 投资 理念。新冠疫情爆发后, ESG 资产管理规模呈现加快扩张态势。数据显示,2020年全球 ESG 投资 规模达到 35.3万亿美元,在两年内增长了15%,年]

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[【图片】“寒冬期只有两种方式可以赚钱,一是挖矿,一是量化 投资 。”多位业内大佬发表过这样的言论。量化 投资 ,真的能赚钱吗?目前很多“量化”,其实是伪量化。]

[浙江P2P 投资 人数持续减少 投资 者为何不爱了?]

[,由于具体数据难以获取,暂未收录。微贷网由于有一周的数据缺失,因此最终数据是估算而来。 3、借款期限及 投资 利率 如图3所示,2015年8-10月, 投资 利率不断下滑,而平均借款期限在]

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[一个普通网贷 投资 人的自白]

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超八成私募亏损,仅29家百亿私募正收益,16家逆势新晋百亿,“困难模式”下这几类私募最抗跌

私募排排网将私募投资策略分为股票策略、债券策略、管理期货(CTA)、宏观策略、相对价值、事件驱动、复合策略、组合基金等八大策略。2019至2021年,私募各策略在股票和商品行情推动下均取得正收益。2022年上半年,私募八大策略收益率均值较2021年均有所回落,其中,股票策略、宏观策略、事件驱动、复合策略、组合基金收益率更是由正转负,分别为-9.量化投资 34%、 -5.79%、 -8.75%、 -3.36%、 -4.19%。收益一直领先的股票策略更是垫底(图3)。

对比公募基金,2022年上半年,有业绩记录的公募基金产品15904只, 平均收益率为-3.9%,正收益产品占比42.2%。 公募基金正收益产品占比更高,与其以债券基金为主有关。

02 资金保卫战:资管规模单月减少5554亿元,私募培养长线资金

私募产品的止损线,诞生于阳光私募发展早期。 彼时市场对私募的信任度有限,投资者希望私募能够明确回撤幅度,于是对产品净值回撤幅度设置了预警线、止损线两道防线。触及预警线时,管理人要主动进行卖出和减仓,降低风险。 触及止损线时,托管人会强制私募管理人全部卖出持仓,并清算产品。

03 股票策略50强:82%为5亿元以下私募,百亿私募仍最能“打”

私募排排网将旗下有3只及以上股票策略基金的私募管理人,依照管理规模50亿元以上、10 亿 -50亿元和0-10亿元三大梯度进行分类,筛选出的样本数分别为110家、221家、1242家。

统计结果显示, 2022年上半年,各规模的股票策略私募管理人均为负收益。 具体而言,百亿以上私募收益率均值为-5.9%,50 亿 -100亿元私募为-7.9%,10 亿 -50亿元私募为-6.8%,0-10亿元私募为-7.3%(图7)。

此外,按照2022年上半年的业绩排序,股票策略业绩前50强中,9成私募的资管规模在10亿元以下,具体而言,0-5亿元私募占82%,5 亿 -10亿元私募占8%,百亿以上私募仅1家,50 亿 -100亿元私募则没有一家现身(图8)。

04 百亿私募:扩容放缓,阵营内部大洗牌

0 5 量化私募投资收益优势明显

06 外资私募加速布局,本土私募面临挑战

Two Sigma是全球顶尖的量化投资机构,2018年11月,其全资子公司腾胜投资正式成立,随后于2019年9月在中基协登记成为外商独资私募证券投资基金管理人,正式进军中国市场。2022年,腾胜投资在国内多个银行、券商渠道销售发行产品,募资规模约12亿元,主要投向 “腾胜中国聚量宏观策略1号”。目前,腾胜投资的资管规模为20-50亿元。

量化投资

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